پیشبینی قیمت نفت با مدل اتورگسیون برداری ساختاری [پايان نامه فارسي]
امیر اوسطی
| شناسگر رکورد: | ۲۰۰۰۳ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد نظری |
| عنوان: | پیشبینی قیمت نفت با مدل اتورگسیون برداری ساختاری |
| نويسنده: | امیر اوسطی |
| استاد راهنما : | دکتر لیلا شیوا |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | نفت خام یک نهاده راهبردی در عملکرد اقتصاد جهانی است. به همین علت پیشبینی قیمت آن یکی از موضوعات مهم برای سیاستگذاران و فعالان بازار است. بنابراین تحقیقات مختلفی به این موضوع پرداخته اند. پیشبینیهای استاندارد قیمت نفت بر اساس رگرسیونهای کاهشیافته این محدودیت دارند که فعالان بازار نمیتوانند در سناریوهای مختلف عرضه و تقاضا در آینده، پیشبینی خود را تغییر دهند. ما در این نوشتار بر آنیم که بر اساس سناریوهای مختلف با استفاده از مدل خودرگرسیون بردار ساختاری (VAR) قیمت نفت را پیشبینی کنیم. این نوشتار نشان خواهد داد که چگونه رویدادهای متمایز قیمت نفت را در کوتاه مدت تغییر خواهند داد. واژههای کلیدی: قیمت، نفت، عرضه، تقاضا، خودرگرسیون ساختاری |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283884 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید