بررسی خوشه¬بندی قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران در عصر معاملات الگوریتمی [پايان نامه فارسي]
محمدامین افراشته
| شناسگر رکورد: | ۲۰۰۲۴ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | بررسی خوشه¬بندی قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران در عصر معاملات الگوریتمی |
| نويسنده: | محمدامین افراشته |
| استاد راهنما : | دکتر محمدعلی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | خوشهبندی قیمت سهام پدیدهای¬ است که از سالیان دور در معاملات ثبت شده بازارهای مالی دنیا مشاهده شده¬است. این پدیده تمایل به ثبت اعداد رند نسبت به سایر اعداد در معاملات را بیان می¬کند و علت آن، سوگیری طبیعی ذهن انسان نسبت به اعداد رند، عدم قطعیت در خصوص ارزش واقعی داراییها و تلاش برای تسریع روند انجام شدن معاملات برشمرده شده¬است. با توجه به رشد معاملات الگوریتمی در سالهای اخیر، در این پژوهش ارتباط خوشهبندی قیمت با شش عامل: اندازه معامله، قیمت معامله، گردش مالی، ارزش بازاری، نوسانات بازدهی و عدم نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که رابطه آماری معناداری میان خوشهبندی قیمت با تمام عوامل مذکور به جز عامل اندازه معامله و عدم نقدشوندگی سهام وجود دارد. واژههای کلیدی: خوشهبندی قیمت، معاملات الگوریتمی، فرضیه هزینه مذاکره، فرضیه تفکیک قیمت، فرضیه جذابیت |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283901 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید