ارائه‌ی یک مدل خودرگرسیون برداری برای پیش‌بینی قیمت نفت با در نظر گرفتن اثر تولید نفت تایت در آمریکا و تحریم نفتی ایران [پايان نامه فارسي]

مصطفی بصیریان

شناسگر رکورد: ۲۰۳۷۸
رشته تحصیلی: اقتصاد انرژی
عنوان: ارائهی یک مدل خودرگرسیون برداری برای پیشبینی قیمت نفت با در نظر گرفتن اثر تولید نفت تایت در آمریکا و تحریم نفتی ایران
نويسنده: مصطفی بصیریان
استاد راهنما : دکتر سید محمد مهدی موسوی
استاد مشاور: دکتر فاضل مریدی فریمانی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۱
چکیده: «قیمت نفت» یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که به طور متقابل، هم از عوامل بیرونی متعددی تأثیر میپذیرد و هم به شدت بر آنها تٍأثیرگذار است. قیمتهای تاریخی نفت، «انقلاب شیل» را که یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی آمریکا بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بود، رقم زد و موجب دگرگونی ساختار بازار جهانی نفت و ایجاد دو چرخهی «کوتاه» و «بلند» در این بازار شد که در آن، چرخهی کوتاه، مربوط به نفت تایت (عنوان عمومیتر نسبت به نفت شیل) بود که در آن از زمان تصمیم به حفاری چاه تا به تولید رسیدن آن، حدود شش ماه طول میکشید که با پیشرفت در این عرصه، زمان واقعی حفاری به پنج یا شش روز کاهش یافت. از سال ۲۰۰۸ که تولید نفت تایت، آمریکا را که پیش از این یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام بوده به تدریج به صادرکنندهی بزرگ نفت خام تبدیل کرده است، تأثیری عمیق بر صادرکنندگان نفت خام از دو منظر گذاشته است: از یکسو تقاضای آمریکا به نفت خام کشورهای صادرکنندهی نفت کاهش یافته و از سویی دیگر، آمریکا به عنوان صادرکنندهی نفت خام، با سایر کشورهای صادرکننده در این بازار وارد رقابت شده است. این دو تغییر، باعث شکلگیری رقابت بین صادرکنندگان نفت خام بر سر حفظ سهم خود از این بازار گردیده است. اقدام آمریکا در تحریم نفتی ایران همزمان با ورود نفت تایت به بازار نفت و تلاش سایر کشورهای تولیدکنندهی نفت جهت حفظ سهم خود از بازار، بایستی در این چهارچوب فهم و بررسی گردد. در این تحقیق، ابتدا یک مدل خودرگرسیون برداری براساس متغیرها و تفاضل اول متغیرها، برای پیشبینی قیمت نفت در بازهی زمانی سالهای ۲۰۲۲-۲۰۰۰ با در نظر گرفتن اثر تولید نفت تایت در آمریکا و تحریم نفتی ایران توسعه داده شده است تا بتوان اثرگذاری قیمت نفت و اثرپذیری همزمان آن از تغییرات میزان تولید نفت تایت در آمریکا و تحریم نفتی ایران مورد بررسی قرار گیرد. سپس با توجه به نامانایی متغیرها و پویاییهای کوتاهمدت و بلندمدت بازار نفت، از مدلسازی توسط تصحیح خطای برداری استفاده شده است. برای بررسی توان پیشبینی این مدلها، از روش «پنجرهی پیشرونده» مقایسهی نتایج به دست آمده از مدلهای VAR و VECM نشان میدهد که علیرغم بالاتر بودن R۲ و Adj-R۲ در مدل VAR نسبت به مدل VECM، میزان توضیحدهندگی و قدرت پیشبینی مدل VECM در کل تفاوت چندانی با مدل VAR نداشته با این تفاوت که ضرایب مدل VECM نسبت به مدل VAR معنادارتر بوده و لذا ارزیابی ضرایب در تحلیل، نسبت بین متغیرها در مدل VECM از اعتبار بیشتری برخوردار میباشد. مطابق مدل VECM، در کوتاهمدت، حدود ۵ درصد از انحراف قیمت نفت خام از تعادل بلندمدت، طی یک گام زمانی (یک ماه) در هر مرحله اصلاح میشود. ضرایب مربوط به تولید نفت ایران در هر سه مدل VAR براساس متغیرها، VAR براساس تفاضل متغیرها و VECM معنادار نمیباشد. نتایج حاصل از توابع پاسخ-ضربه و تجزیهی واریانس مدل VAR برای متغیرها و VECM نشان میدهد که در مجموع در کوتاه مدت (ماه ۱ تا ۳)، میان مدت (ماه ۴ تا ۶) و بلند مدت (ماه ۷ تا ۱۰)، اثرپذیری تولید نفت خام ایران، از تولید نفت تایت آمریکا، سطح ذخایر تجاری نفت خام و تولید جهانی نفت بیش از سایر متغیرها بوده است. نفت تایت، در بلند مدت، ۵/۱ برابر بیش از نفت سایر تولیدکنندگان، جای نفت ایران را که به واسطهی تحریم از بازار خارج گردیده، میگیرد. ضرایب مربوط به تولید نفت تایت آمریکا در هر سه مدل VAR براساس متغیرها، VAR براساس تفاضل متغیرها و VECM معنادار میباشد. نتایج حاصل از توابع پاسخ-ضربه و تجزیهی واریانس مدل VAR برای متغیرها و VECM نشان میدهد که در مجموع در کوتاه مدت (ماه ۱ تا ۳)، میان مدت (ماه ۴ تا ۶) و بلند مدت (ماه ۷ تا ۱۰)، اثرپذیری تولید نفت تایت آمریکا، از قیمت برنت، سطح ذخایر تجاری نفت خام و تولید جهانی نفت بیش از سایر متغیرها بوده است. نفت تایت، در کوتاهمدت با شیب کمتر و در بلندمدت با شیب بیشتری، بیشترین تأثیرپذیری را از قیمت برنت داشته است. واژههای کلیدی: قیمت نفت، خودرگرسیون برداری، تصحیح خطای برداری، روش پنجرهی پیشرونده، نفت تایت، تحریم نفتی ایران
شماره ثبت جزء نسخه جلد بخش قسمت مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت ملاحظات
284080 1
Copyright 2025 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com