روش مدیریت پرتفوی احتمالی به کمک شبیه سازی مونت کارلو و سری زمانی برای داده های بورس اوراق بهادار [پايان نامه فارسي]
سید محمدعلی حسینی
| شناسگر رکورد: | ۴۱۱۷۳ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | روش مدیریت پرتفوی احتمالی به کمک شبیه سازی مونت کارلو و سری زمانی برای داده های بورس اوراق بهادار |
| نويسنده: | سید محمدعلی حسینی |
| استاد راهنما : | دکتر فریماه مخاطب رفیعی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | این تحقیق به روش مدیریت پرتفوی احتمالی به کمک شبیه سازی مونت کارلو و سری زمانی برای داده های بورس اوراق بهادار پرداخته است. برای این منظور، دادههای پژوهش بر اساس اطلاعات تاریخی قیمت و بازدهی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران براساس سری زمانی به همراه متغیرهای اقتصادی از دوره زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰ گردآوری و تحلیل براساس نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوز انجام شدهاند. شبیهسازی مونت کارلو با تولید سناریوهای تصادفی متعدد بر اساس دادههای تاریخی و متغیرهای اقتصادی بهدست آمد. بهرهگیری از رویکرد احتمالی در این پژوهش، نهتنها امکان شناسایی و ارزیابی دقیقتر ریسکهای نهفته در بازار را فراهم میسازد، بلکه شرایط لازم برای پیشبینی تحولات آینده و تغییرات احتمالی بازار را نیز مهیا میکند. از این منظر، یافتههای پژوهش حاضر میتواند به شکل قابل ملاحظهای فرآیند تصمیمگیری در بازارهای مالی را بهبود بخشد، بهویژه در شرایطی که عدم قطعیت و نوسانات محیطی وجود دارد. این پژوهش نشان داد که بهرهگیری همزمان از شبیهسازی مونت کارلو و تحلیل سری زمانی میتواند توان پیشبینی بازار سرمایه را ارتقا دهد و ابزاری مؤثر در شرایط پرنوسان باشد. ترکیب این دو رویکرد، ضمن افزایش دقت تحلیلها، زمینه کاهش ریسک و بهبود بازدهی پرتفوی را فراهم میآورد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از این روشها اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کرده و تمایل آنان به سرمایهگذاری پایدار و بلندمدت را افزایش میدهد. این مدل نه تنها کارآمدی بیشتری نسبت به استفاده منفرد از هر روش دارد، بلکه به تصمیمگیری آگاهانهتر در بازار منجر میشود. در مجموع، تحقیق بر اهمیت بهکارگیری ابزارهای نوین تحلیلی برای مدیریت ریسک و ارتقای کارایی بازار سرمایه تأکید میکند. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت پرتفوی احتمالی، شبیه سازی مونت کارلو ، سری زمانی، داده های بورسی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284424 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید