بررسی تأثیر درآمدهای غیر بهره‌ای بانک‌ها در ریسک سیستمیک [پايان نامه فارسي]

محمد صالحی

شناسگر رکورد: ۵۱۴۷۱
رشته تحصیلی: بانکداری
عنوان: بررسی تأثیر درآمدهای غیر بهره‌ای بانک‌ها در ریسک سیستمیک
نويسنده: محمد صالحی
استاد راهنما : دکتر محمد پور غلامعلی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۳
چکیده: بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ آمریکا ویترینی از سرریزهای بزرگ ریسک از یک بانک به بانک دیگر بود که باعث افزایش ریسک در کل سیستم بانکی شد و موجب مطالعات گسترده در حوزه ریسک سیستمیک گردید. طبق ادبیات موجود، قبل از بحران بانک‌ها به طور فزاینده‌ای نسبت بیشتری از درآمد خود را از درآمدهای غیر بهره‌ای به دست می‌آوردند. با توجه به اینکه درآمد غیر بهره‌ای شامل درآمد حاصل از معاملات و اوراق بهادار، درآمد کارمزد، سود خرید و فروش ارز، درآمد معاملات و ... است و این فعالیت‌ها با عملکرد سنتی سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها متفاوت است، بنابراین می‌تواند ریسک صنعت بانک را با تغییر همراه سازد. بدین منظور در این پژوهش بانک‌های بورسی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا انتهای ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته و دو سنجه ریسک کسری مورد انتظار نهایی و تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی برای آنها محاسبه گردید و درنهایت رابطه بین درآمدهای بهره‌ای و غیربهره‌ای این بانک‌ها با معیارهای ریسک سیستمیک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه نشان می‌دهد که درآمدهای غیر بهره‌ای با ریسک سیستمیک بانک‌های ایران رابطه منفی و معناداری داشته و افزایش درآمدهای غیربهره‌ای بر ریسک منتقل شده از بانک به سیستم و یا ریسک منتقل شده از سیستم به بانک تأثیر‌گذار است و در هر دو صورت سبب افزایش ریسک شبکه بانکی می‌شود. همچنین رابطه بین درآمدهای بهره‌ای بانک‌ها با ریسک سیستمیک مورد ارزیابی قرار گرفت و تنها در یکی از سنجه‌ها رابطه معناداری مشاهده شد. به عبارت دیگر افزایش درآمدهای بهره‌ای منجر به کاهش ریسک منتقل شده از بانک به سیستم مالی می‌شود ولی اثر معناداری روی ریسک تحمیل شده از سیستم به بانک ندارد.
واژگان کلیدی: ریسک سیستمیک، درآمد غیر بهره‌ای، ارزش در معرض خطر شرطی، کسری مورد انتظار نهایی
شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت ملاحظات
284521 1
Copyright 2025 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com