بررسی سودآوری استراتژی میانگین های متحرک روزانه و درون روزی [پايان نامه فارسي]
حمید حسنی
| شناسگر رکورد: | ۵۱۸۳۸ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | بررسی سودآوری استراتژی میانگین های متحرک روزانه و درون روزی |
| نويسنده: | حمید حسنی |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۳ |
| چکیده: | معامله‌گران و سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کسب سود بیشتر و یا کنترل ریسک های مرتبط با سرمایه‌گذاری های خود هستند. از دهه‌های گذشته، ابزارهای مختلفی برای دستیابی به این اهداف توسعه یافته است. در این راستا، معاملات الگوریتمی به عنوان یکی از روش‌های برجسته در بازارهای مالی شناخته می‌شود که درصد قابل توجهی از معاملات بازار سهام ایالات متحده و سایر نقاط جهان را شامل می‌شود. این نوع معاملات بر اساس برنامه‌ها و الگوریتم‌های از پیش تعیین شده انجام می‌گیرد. تحلیل فنی و ابزار های وابسته به قیمت های تاریخی مانند اندیکاتور و توابع قیمتی نوعی از این فیلتر‌ها و شرایط تعیین‌کننده ورود و خروج به یک دارایی مانند سهام می‌باشد. در این پژوهش به بررسی سودآوری و عملکرد میانگین‌های متحرک روزانه و درون‌روزی با در نظر گرفتن دو پارادایم و رژیم متفاوت بازار شامل رونق و رکود با استفاده از ۱۲ سنجه عملکرد پرداخته شده است. پس از آن یک اندیکاتور روندسنج دیگری به نام شاخص جهتدارمیانگین با استراتژی میانگین‌های متحرک درون‌روزی ترکیب می‌شود. در پیاده‌سازی این استراتژی علاوه بر خرید و فروش صندوقهای سرمایه گذاری، از نرخ بدون ریسک هم می‌توان بهره برد. همچنین هزینه معاملاتی نیز در نظر گرفته شده است. در این پژوهش علاوه بر ۳ استراتژی میانگین‌های متحرک روزانه، میانگین‌های متحرک درون روزی و میانگین‌های متحرک دورن‌روزی با فیلتر شاخص جهت‌دار میانگین، از استراتژی خرید و نگهداری نیز استفاده شده است تا یک مقایسه جامع بین استراتژی های مختلف صورت گیرد. در این پژوهش نشان داده شد که در رژیم های رونق، استراتژی میانگین‌های متحرک روزانه و در رژیم های رکودی استراتژی میانگین‌های متحرک درون‌روزی با فیلتر شاخص جهتدارمیانگین بهترین عملکرد را دارند. واژه‌هاي كليدي: معاملات الگوریتمی، تحلیل تکنیکی، اندیکاتور‌ها و توابع قیمتی، استراتژی میانگین‌های متحرک، شاخص جهت‌دار میانگین، استراتژی خرید و نگهداری، نرخ بدون ریسک، هزینه معاملاتی |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284692 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید