بررسی سودآوری استراتژی میانگین های متحرک روزانه و درون روزی [پايان نامه فارسي]
حمید حسنی
| شناسگر رکورد: | ۵۱۸۳۸ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | بررسی سودآوری استراتژی میانگین های متحرک روزانه و درون روزی |
| نويسنده: | حمید حسنی |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۳ |
| چکیده: | معامله گران و سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب سود بیشتر و یا کنترل ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری های خود هستند. از دهه های گذشته، ابزارهای مختلفی برای دستیابی به این اهداف توسعه یافته است. در این راستا، معاملات الگوریتمی به عنوان یکی از روش های برجسته در بازارهای مالی شناخته می شود که درصد قابل توجهی از معاملات بازار سهام ایالات متحده و سایر نقاط جهان را شامل می شود. این نوع معاملات بر اساس برنامه ها و الگوریتم های از پیش تعیین شده انجام می گیرد. تحلیل فنی و ابزار های وابسته به قیمت های تاریخی مانند اندیکاتور و توابع قیمتی نوعی از این فیلترها و شرایط تعیین کننده ورود و خروج به یک دارایی مانند سهام می باشد. در این پژوهش به بررسی سودآوری و عملکرد میانگین های متحرک روزانه و درون روزی با در نظر گرفتن دو پارادایم و رژیم متفاوت بازار شامل رونق و رکود با استفاده از ۱۲ سنجه عملکرد پرداخته شده است. پس از آن یک اندیکاتور روندسنج دیگری به نام شاخص جهت دارمیانگین با استراتژی میانگین های متحرک درونروزی ترکیب می شود. در پیاده سازی این استراتژی علاوه بر خرید و فروش صندوق های سرمایه گذاری، از نرخ بدون ریسک هم میتوان بهره برد. همچنین هزینه معاملاتی نیز در نظر گرفته شده است. در این پژوهش علاوه بر ۳ استراتژی میانگین های متحرک روزانه، میانگین های متحرک درون روزی و میانگین های متحرک دورنروزی با فیلتر شاخص جهت دار میانگین، از استراتژی خرید و نگهداری نیز استفاده شده است تا یک مقایسه جامع بین استراتژی های مختلف صورت گیرد. در این پژوهش نشان داده شد که در رژیم های رونق، استراتژی میانگین های متحرک روزانه و در رژیم های رکودی استراتژی میانگین های متحرک درونروزی با فیلتر شاخص جهت دارمیانگین بهترین عملکرد را دارند. |
| واژگان کلیدی: | معاملات الگوریتمی، تحلیل تکنیکی، اندیکاتورها و توابع قیمتی، استراتژی میانگین های متحرک، شاخص جهت دار میانگین، استراتژی خرید و نگهداری، نرخ بدون ریسک، هزینه معامالتی |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284692 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید