بررسی رابطه متقابل نرخ تتر (USDT) و نرخ دلار آمریکا در بازار ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون علیت گرنجر [پايان نامه فارسي]
سیدعلی میری سیاوزان
| شناسگر رکورد: | ۵۲۰۶۲ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد و تجارت الکترونیک |
| عنوان: | بررسی رابطه متقابل نرخ تتر (USDT) و نرخ دلار آمریکا در بازار ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون علیت گرنجر |
| نويسنده: | سیدعلی میری سیاوزان |
| استاد راهنما : | دکتر محمد طهرانی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | هدف این پژوهش، بررسی رابطه متقابل میان نرخ تتر (USDT) و نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با بهره‌گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون علیت گرنجر است. با توجه به گسترش استفاده از رمزارزها و به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها در ایران، و همچنین شرایط خاص اقتصاد کشور از جمله تورم مزمن، تحریم‌های بین‌المللی و ضعف شفافیت بازار ارز، بررسی دینامیک میان این دو بازار (ارز رسمی و دیجیتال) از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در این تحقیق از داده‌های دقیقه‌ای مربوط به نرخ دلار در بازارهای غیررسمی (هرات و سلیمانیه) و نرخ تتر در سکوهای مبادله داخلی نوبیتکس و والکس طی بازه زمانی ۲ فوریه تا ۱۴ مه ۲۰۲۴ استفاده شد. با اجرای آزمون‌های ایستایی، تعیین وقفه بهینه، و سپس تخمین مدل VAR و آزمون علیت گرنجر، پویایی روابط بین این بازارها در بازه‌های زمانی ۱، ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه‌ای و در سه بازه زمانی مجزا (ساعات کاری، غیرکاری و تعطیلی) بررسی گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ساعات کاری، نرخ تتر به‌طور معناداری از نرخ دلار بازار آزاد تبعیت می‌کند. در مقابل، در ساعات غیرکاری، بسته به افق زمانی، گاهی بازار تتر و گاهی بازار دلار نقش هدایت‌گر دارند؛ به‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت، تتر نوبیتکس و والکس می‌توانند بر نرخ دلار تأثیرگذار باشند. در ساعات تعطیلی نیز، بازار عملاً تحت هدایت نرخ تتر، به‌ویژه تتر نوبیتکس قرار دارد. این نتایج حاکی از آن است که رابطه میان نرخ تتر و دلار در ایران، پویا و زمان‌وابسته بوده و سیاست‌گذار می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار رمزارزها، به‌ویژه در زمان‌های تعطیلی بازار رسمی، به مدیریت بهتر نوسانات نرخ ارز بپردازد. نوآوری این تحقیق در تفکیک زمانی دقیق تحلیل‌ها، استفاده از داده‌های با فرکانس بالا، و تمرکز بر نقش سیاست‌گذاری ارزی از طریق بازارهای دیجیتال است. این پژوهش می‌تواند مبنایی برای مطالعات آتی و طراحی سیاست‌های هوشمندانه در اقتصاد دیجیتال ایران فراهم آورد. |
| واژگان کلیدی: | نرخ تتر، نرخ دلار، بازار ارز آزاد ایران، مدل VAR، آزمون علیت گرنجر، استیبل‌کوین، سیاست‌گذاری ارزی |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284769 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید