پیش‌بینی قیمت سهام صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوهای اثر قیمتی و با کمک تابلو معاملات [پايان نامه فارسي]
سجاد پایکارزاده
| شناسگر رکورد: | ۵۲۰۹۶ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | پیش‌بینی قیمت سهام صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوهای اثر قیمتی و با کمک تابلو معاملات |
| نويسنده: | سجاد پایکارزاده |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۳ |
| چکیده: | کاهش هزینه معاملات و پیش‌بینی قیمت سهام اهمیت زیادی برای معامله‌گران و فعالان در بازار سرمایه از جمله ایران دارد، لذا همواره می‌کوشند با بهره‌گیری از روش‌ها و مدل‌های متعدد به تحقق این امر بپردازند. یکی از متداول‌ترین روش‌ها در میان فعالان و پژوهش‌های پیشین مدل‌های اثر بازار به‌ویژه اثر فوری قیمت می‌باشد. اثری قیمتی در واقع به تغییر قیمت پس از انجام معامله اشاره دارد. مطالعه حاضر نیز به کمک این‌گونه مدل‌ها به پیش‌بینی و مدل‌سازی قیمت سهم‌های موجود در صنعت پتروشیمی پرداخته است و برای نیل به این هدف ابتدا سهم‌های موجود در صنعت پتروشیمی را بر اساس ارزش بازار مرتب کرده و سپس با اعمال فیلترهای مشخصی چهار سهم از سهم‌های موجود به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. به‌منظور کاهش در خطای مدل پیشنهادی معاملات به دودسته خریدار آغاز و فروشنده آغاز تقسیم شده است. در این پژوهش با استفاده از پارامترهای ریزساختاری به همراه متغیرهای زمانی به روش اتورگرسیو ناهمگن به مدل‌سازی قیمت سهام پرداخته شده است. نتایج تحقیق ما نشان می‌دهد ترکیب متغیرهای زمانی و متغیرهای ریزساختاری تأثیر خاصی بر بهبود عملکرد مدل ندارد و درواقع اضافه‌کردن روزهای هفته به مدل کمکی به بهبود مدل و کاهش خطا نمی‌کند، ولی مدل خود رگرسیو ناهمگن عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل‌های موجود در ادبیات گذشته دارند و خطای گزارش شده در داده‌های خارج از نمونه با استفاده از این مدل کاهش مناسبی را نشان می‌دهد. |
| واژگان کلیدی: | اثر قیمتی، ریزساختار بازار، صنعت پتروشیمی، خودرگرسیو ناهمگن |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284784 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید