توسعه استراتژی‌های پیشرفته معاملات الگوریتمی اختیار معامله به کمک بهینه سازی یادگیری ماشین [پايان نامه فارسي]
رحیم غلامی
| شناسگر رکورد: | ۵۲۲۰۹ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | توسعه استراتژی‌های پیشرفته معاملات الگوریتمی اختیار معامله به کمک بهینه سازی یادگیری ماشین |
| نويسنده: | رحیم غلامی |
| استاد راهنما : | دکتر محمد علی رستگار سرخه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | این پژوهش یک چارچوب معاملاتی الگوریتمی دو مرحله‌ای برای بهینه‌سازی استراتژی فروش استرانگل بر روی آپشن‌های SPY، NVDA،TSLA و AAPL ارائه می‌دهیم. در مرحله اول، پس از اعمال فیلتر مبتنی بر پارامتر دلتا، از مدل‌های یادگیری ماشین نظارت‌شده برای شناسایی و انتخاب فرصت‌های معاملاتی سودآور استفاده می‌شود. در مرحله دوم، یک عامل یادگیری تقویتی، تخصیص پویای سرمایه به سیگنال‌های منتخب را به منظور حداکثرسازی بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، بهینه می‌کنیم. نتایج تجربی نشان می‌دهد که این رویکرد ترکیبی، عملکردی برتر از استراتژی‌های معیار مانند خرید و نگهداری دارایی پایه را دارد. |
| واژگان کلیدی: | معاملات آپشن، معاملات الگوریتمی، یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی، استراتژی استرانگل، بهینه‌سازی سبد دارایی، خنثی از دلتا |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284841 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید