ارائه یک مدل هیبریدی غیر خطی انتخاب سبد خودکار در بازار سرمایه [Persian Thesis]
محمد حقی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۶۶۹ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | ارائه یک مدل هیبریدی غیر خطی انتخاب سبد خودکار در بازار سرمایه |
| نويسنده: | محمد حقی |
| استاد راهنما : | دکتر سید بابک ابراهیمی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | بهطور معمول یک سرمایه¬گذار بلندمدت سهام خود را در دوره زمانی کوتاه¬مدت بدون تغییرنگه می¬دارد و تنها برروی عملکرد بلندمدت سهام تمرکز می¬کند. اما گاهی ممکن است قیمت سهام در کوتاه¬مدت تغییر کند و سرمایه¬گذار احتمالا از زیانهای کوتاه¬مدت رنج می¬برد. آیا سرمایهگذار می¬تواند با بهره¬برداری از نوسانات قیمتی کوتاه¬مدت یا تغییر موضع عملکرد بهتری داشته باشد؟ این مطالعه به دنبال آن است که مدل جدیدی در مدیریت سبدسهام ارائه دهد. برای دستیابی به این هدف، از یک رویکرد نوآورانه با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری چندهدفه، جهت افزایش بازده و کاهش ریسک استفاده میشود. این سیستم به سرمایهگذاران کمک میکند تا اشتباهات کمتری را مرتکب شوند. برای انتخاب سهام با کارایی بالا در این مدل از اطلاعات بنیادین شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و بهره¬گیری از شش معیار نرخ بازگشت سرمایه، نسبت حاشیه سودخالص، نسبت حاشیه سودناخالص، نسبت بدهی¬های بهره¬دار به حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینههای فروش، عمومی و اداری به سودناخالص و نسبت هزینه مالی(هزینه بهره) به درآمد عملیاتی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل تکنیکال، نتایج تجربی نشان میدهد که روشهای میانگین متحرک ساده، شاخص قدرت نسبی و شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک مطلوب¬ترین هستند و بنابراین برای استفاده در سیستم انتخاب میشوند. برای اثبات کارایی سهامهای پیشنهاد شده، یک آزمایش با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه در روند آموزش برای بررسی نتایج، از اطلاعات مدل تصمیمگیری سیستم بر اساس دادههای بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انجام شد، فعالیت¬های۱۲ اوراق ¬بهادار شبیهسازی شده نشان میدهد که بازده متوسط نتایج مثبت است. نتایج بازده سبدسهام پویای طراحی شده عملکرد بهتری نسبت به روشهای مختلف تشکیل سبدسهام ایستای تئوریک و عملیاتی داشت که این نشان¬دهنده¬ی کارایی فیلترکردن سهام و تواناییهای تصمیمگیری درسیستم است. واژه های کلیدی : الگوریتم تکاملی، تحلیل بنیادین، تحلیل تکنیکال، سیستم معاملاتی، سبدسهام |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | سیستمهای مالی |
| واژگان کلیدی: | الگوریتم تکاملی |
| واژگان کلیدی: | تحلیل بنیادین |
| واژگان کلیدی: | تحلیل تکنیکال |
| واژگان کلیدی: | سیستم معاملاتی |
| واژگان کلیدی: | سبد سهام |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223631 | 1 | ||||||||||
| 223632 | 2 |
LoginWithYourAccountToPostComment