بهینه سازی سبد سهام با در نظر گرفتن طبقه بندی بخشی [Persian Thesis]

علیرضا نوبختی

شناسگر رکورد: ۵۱۶۶۴
رشته تحصیلی: سیستم های مالی
عنوان: بهینه سازی سبد سهام با در نظر گرفتن طبقه بندی بخشی
نويسنده: علیرضا نوبختی
استاد راهنما : دکتر علیرضا شامخی امیری
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۳
چکیده: در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، سرمایه گذاران دائماً به دنبال راه هایی برای بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری خود و دستیابی به حداکثر بازده با حداقل ریسک هستند. تنوع دسته بندی و ترکیب دارایی ها به عنوان یکی از استراتژی های کلیدی سرمایه گذاری، نقشی محوری در کاهش ریسک سیستماتیک و ارتقای ثبات کلی سبد سرمایه گذاری ایفا میکند. در پرتو نوسانات و مخاطرات ذاتی بازارهای مالی، سرمایه گذاران با چالش دشواری در انتخاب دارایی های مناسب برای سرمایهگذاری خود روبرو هستند. ریسک های مختلفی از جمله ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک بر عملکرد سرمایهگذاریها تاثیر میگذارند. ریسک سیستماتیک که به عنوان ریسک غیرقابل اجتناب بازار شناخته میشود، عواملی مانند نوسانات اقتصادی، نرخ تورم و سیاست های پولی و مالی را شامل می شود. این ریسک بر تمامی شرکتها در یک اقتصاد واحد تاثیر می گذارد و با تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری به تنهایی قابل حذف نیست. در مقابل، ریسک غیرسیستماتیک به ریسکهای خاص هر شرکت یا صنعت مرتبط میشود و با انتخاب داراییهای متنوع در طبقهبندی مختلف قابل کاهش است. طبقه بندی بخشی به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری، با توزیع سرمایه در بین شرکتهای فعال در بخش های گوناگون، به کاهش وابستگی به عملکرد یک قسمت خاص از بازار و در نتیجه ثبات بیشتر سبد سرمایه گذاری کمک میکند. همچنین در کنار رویکرد طبقه بندی بازار استفاده مناسب و بهینه تر از پارامترهای ریسک و معیارهای عملکردی سبد دارایی میتواند به انتخاب ها و مدیریت اثربخشتری در بلندمدت منجر شود. با استفاده از پارامترهای دقیقتر و بررسی هر پارامتر در نوسانات مختلف بازار میتوان به یک معیار بهینه برای مدیریت سبد دست یافت.
واژگان کلیدی: بازارهای مالی، بهینه سازی سبد، طبقه بندی بخشی دارایی، ریسک، معیارهای عملکردی
Register Number Part3 Version Volume Part Part2 Reference Call Number lended Date Back Description
284612 1
Copyright 2025 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com