بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن طبقه‌بندی بخشی[پايان نامه فارسي]
علیرضا نوبختی
| شناسگر رکورد: | ۵۱۶۶۴ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن طبقه‌بندی بخشی |
| نويسنده: | علیرضا نوبختی |
| استاد راهنما : | دکتر علیرضا شامخی امیری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۳ |
| چکیده: | در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، سرمایه گذاران دائماً به دنبال راه هایی برای بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری خود و دستیابی به حداکثر بازده با حداقل ریسک هستند. تنوع دسته‌بندی و ترکیب دارایی‌ها به عنوان یکی از استراتژی های کلیدی سرمایه گذاری، نقشی محوری در کاهش ریسک سیستماتیک و ارتقای ثبات کلی سبد سرمایه گذاری ایفا می‌کند. در پرتو نوسانات و مخاطرات ذاتی بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران با چالش دشواری در انتخاب دارایی‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری خود روبرو هستند. ریسک‌های مختلفی از جمله ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر می‌گذارند. ریسک سیستماتیک که به عنوان ریسک غیرقابل اجتناب بازار شناخته می‌شود، عواملی مانند نوسانات اقتصادی، نرخ تورم و سیاست‌های پولی و مالی را شامل می شود. این ریسک بر تمامی شرکت‌ها در یک اقتصاد واحد تاثیر می گذارد و با تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری به تنهایی قابل حذف نیست. در مقابل، ریسک غیرسیستماتیک به ریسک‌های خاص هر شرکت یا صنعت مرتبط می‌شود و با انتخاب دارایی‌های متنوع در طبقه‌بندی مختلف قابل کاهش است. طبقه‌بندی بخشی به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری، با توزیع سرمایه در بین شرکت‌های فعال در بخش‌های گوناگون، به کاهش وابستگی به عملکرد یک قسمت خاص از بازار و در نتیجه ثبات بیشتر سبد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. همچنین در کنار رویکرد طبقه‌بندی بازار استفاده مناسب و بهینه تر از پارامترهای ریسک و معیارهای عملکردی سبد دارایی میتواند به انتخاب‌ها و مدیریت اثربخش‌تری در بلندمدت منجر شود. با استفاده از پارامترهای دقیق‌تر و بررسی هر پارامتر در نوسانات مختلف بازار می‌توان به یک معیار بهینه برای مدیریت سبد دست یافت. واژه‌های كليدی: بازارهای مالی، بهینه‌سازی سبد، طبقه‌بندی بخشی دارایی، ریسک، معیارهای عملکردی |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284612 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید